Сравнение JSOSX с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JSOSX и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSOSX и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 3.97% | -1.02% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -2.35% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JSOSX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -2.35%.
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
JEPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSOSX и JEPIX
JSOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
JSOSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
JSOSX
JEPIX
Сравнение JSOSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSOSX | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.06 | 0.48 | +4.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.95 | 0.78 | +9.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.85 | 1.12 | +2.73 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.42 | 0.49 | +12.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 93.93 | 2.28 | +91.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSOSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 0.48 | +4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.99 | 0.67 | +3.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.47 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между JSOSX и JEPIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSOSX и JEPIX
Дивидендная доходность JSOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности JEPIX в 7.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.69% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSOSX и JEPIX
Максимальная просадка JSOSX за все время составила -6.40%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSOSX и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSOSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.40% | -32.63% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | -10.49% | +10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.98% | -13.67% | +12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -7.28% | +7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.47% | -3.19% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.24% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSOSX и JEPIX
Текущая волатильность для JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) составляет 0.34%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что JSOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSOSX | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 3.47% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 6.47% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68% | 13.70% | -13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.78% | 11.39% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 14.84% | -13.55% |