Сравнение JSMSX с SEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и SEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и SEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -1.26% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 41.23% | -7.64% | 18.74% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | -8.55% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у SEEGX с доходностью -8.55%. За последние 10 лет акции JSMSX уступали акциям SEEGX по среднегодовой доходности: 9.28% против 17.94% соответственно.
JSMSX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 9.28%
SEEGX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и SEEGX
JSMSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SEEGX в 0.69%.
Доходность на риск
JSMSX vs. SEEGX — Ранг доходности на риск
JSMSX
SEEGX
Сравнение JSMSX c SEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | SEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.62 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.03 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.79 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 2.40 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.62 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.83 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и SEEGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и SEEGX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности SEEGX в 12.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 5.93% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 12.51% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и SEEGX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что меньше максимальной просадки SEEGX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и SEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -62.09% | +12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -16.82% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -31.23% | +8.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | -31.85% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -13.93% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -16.97% | +10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 5.55% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и SEEGX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) составляет 3.92%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | SEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 6.47% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 12.54% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 21.14% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 20.26% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.43% | 21.57% | -9.14% |