Сравнение JSMSX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
JSMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 мая 2006 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JSMSX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSMSX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | -2.93% | 14.15% | 6.89% | 18.54% | -16.76% | 10.72% | 12.45% | 24.54% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | -0.45% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JSMSX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью -0.45%.
JSMSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 9.10%
FRHMX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSMSX и FRHMX
И JSMSX, и FRHMX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JSMSX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
JSMSX
FRHMX
Сравнение JSMSX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSMSX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.61 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.24 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.15 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.71 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSMSX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.61 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JSMSX и FRHMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSMSX и FRHMX
Дивидендная доходность JSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FRHMX в 3.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSMSX JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund | 6.03% | 5.85% | 5.49% | 2.50% | 8.25% | 12.28% | 4.20% | 31.61% | 6.17% | 4.18% | 2.83% | 3.20% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.39% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSMSX и FRHMX
Максимальная просадка JSMSX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMSX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSMSX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.05% | -15.96% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -3.42% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -15.96% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.16% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -3.58% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.85% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSMSX и FRHMX
JPMorgan SmartRetirement 2030 Fund (JSMSX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSMSX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.96% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 2.86% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 4.59% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.31% | 5.22% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 5.14% | +7.28% |