PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSML с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с VIOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - JSML tracks the Janus Small Cap Growth Alpha Index while VIOG tracks the S&P SmallCap 600 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSML returned 12.63%/yr vs 11.11%/yr for VIOG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JSML charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности JSML и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции JSML превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 12.63% против 11.11% соответственно.

JSML

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
14.90%
С начала года
21.35%
1 год
32.46%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.67%
10 лет*
12.63%

VIOG

1 день
0.01%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
15.82%
С начала года
23.76%
1 год
29.95%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		21.35%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		23.76%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Correlation

The correlation between JSML and VIOG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.87

The correlation between JSML and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSML и VIOG

Секторы
JSML
VIOG

Здравоохранение

25.2%
14.7%

Технологии

21.1%
21.2%

Промышленность

13.8%
18.7%

Финансовые услуги

8.8%
13.4%

Потребительский циклический сектор

8.0%
10.7%

Сырьевые материалы

3.3%
3.0%

Энергетика

2.6%
3.8%

Недвижимость

2.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Здравоохранение

JSML
25.2%
VIOG
14.7%

Технологии

JSML
21.1%
VIOG
21.2%

Промышленность

JSML
13.8%
VIOG
18.7%

Финансовые услуги

JSML
8.8%
VIOG
13.4%

Потребительский циклический сектор

JSML
8.0%
VIOG
10.7%

Сырьевые материалы

JSML
3.3%
VIOG
3.0%

Энергетика

JSML
2.6%
VIOG
3.8%

Недвижимость

JSML
2.6%
VIOG
6.5%

Коммуникационные услуги

JSML
1.7%
VIOG
2.9%

Потребительский защитный сектор

JSML
1.0%
VIOG
3.4%

Коммунальные услуги

JSML

-

VIOG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с CWSJSML с IJRJSML с IWM
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с XSMOVIOG с VOO

Доходность на риск

JSML vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMLVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.70

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.54

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.33

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

11.38

-3.66

JSML vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSML и VIOG

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, примерно равная максимальной просадке VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-41.73%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-9.03%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-27.35%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

-29.15%

-8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

-41.73%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-2.49%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-7.57%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.64%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и VIOG

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.34%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

13.05%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

17.76%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

21.51%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

22.81%

+1.45%

Сравнение комиссий JSML и VIOG

JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и VIOG

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VIOG в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.61%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.76%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

JSML and VIOG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (5.81%) compared to VIOG (4.34%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs VIOG's -41.73%.

On 10-year performance, JSML leads with 12.63% vs 11.11% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSML has performed better with a 12.63% return vs 11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for JSML.

VIOG has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.61% for JSML.

JSML tracks Janus Small Cap Growth Alpha Index, while VIOG tracks S&P SmallCap 600 Growth Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.15% for VIOG.

VIOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор