PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSML с MMSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).

JSML и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JSML и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSML и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%-1.62%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.11%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у MMSC с доходностью 0.11%.

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%

MMSC

1 день
1.11%
1 месяц
-6.37%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.53%
1 год
31.64%
3 года*
16.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с CBSEMMSC с PSCFMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM

Сравнение комиссий JSML и MMSC

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

JSML vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.20

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.25

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

7.91

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа MMSC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.20

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.15

+0.33

Корреляция

Корреляция между JSML и MMSC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и MMSC

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSML и MMSC

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, примерно равная максимальной просадке MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и MMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

JSMLMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-40.82%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-14.17%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-8.96%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-19.43%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.02%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и MMSC

Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) составляет 9.03%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что JSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSMLMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

9.83%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

18.10%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

26.45%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

24.53%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

24.53%

-0.38%