PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSML с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSML с MMSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) and MMSC (First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. JSML is passively managed, while MMSC is actively managed. Over the past 3 years, JSML returned 18.71%/yr vs 22.52%/yr for MMSC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JSML charges 0.30%/yr vs 0.95%/yr for MMSC.

Доходность

Сравнение доходности JSML и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSML показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью 17.91%.

JSML

1 день
-0.84%
1 месяц
7.59%
С начала года
19.06%
6 месяцев
17.83%
1 год
33.64%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
12.88%

MMSC

1 день
-0.56%
1 месяц
5.15%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.19%
1 год
42.14%
3 года*
22.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSML и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		19.06%13.41%12.45%30.09%-29.40%-1.62%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		17.91%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Correlation

The correlation between JSML and MMSC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between JSML and MMSC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JSML и MMSC

Секторы
JSML
MMSC

Технологии

24.8%
23.4%

Промышленность

23.4%
27.4%

Здравоохранение

20.9%
22.2%

Финансовые услуги

9.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.2%

Недвижимость

3.4%
0.2%

Сырьевые материалы

2.9%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
1.4%

Энергетика

2.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
0.5%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

JSML
24.8%
MMSC
23.4%

Промышленность

JSML
23.4%
MMSC
27.4%

Здравоохранение

JSML
20.9%
MMSC
22.2%

Финансовые услуги

JSML
9.2%
MMSC
8.1%

Потребительский циклический сектор

JSML
5.8%
MMSC
7.2%

Недвижимость

JSML
3.4%
MMSC
0.2%

Сырьевые материалы

JSML
2.9%
MMSC
2.5%

Потребительский защитный сектор

JSML
2.6%
MMSC
1.4%

Энергетика

JSML
2.2%
MMSC
6.7%

Коммуникационные услуги

JSML
2.1%
MMSC
0.5%

Коммунальные услуги

JSML

-

MMSC
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с CWS
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с VBRMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с XSVM

Доходность на риск

JSML vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSML c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSMLMMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.90

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.56

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.00

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.08

11.46

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSML vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSML на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSML и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSMLMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JSML и MMSC

Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, примерно равная максимальной просадке MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и MMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMLMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.65%

-40.82%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-14.10%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.60%

-29.76%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.70%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-18.78%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.69%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JSML и MMSC

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMLMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.69%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

17.11%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

22.35%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

24.46%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

24.46%

-0.19%

Сравнение комиссий JSML и MMSC

JSML берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSML и MMSC

Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.80%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JSML and MMSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSML has higher volatility (7.49%) compared to MMSC (6.69%). In terms of maximum drawdown, JSML dropped -39.65% vs MMSC's -40.82%.

On 3-year performance, MMSC leads with 22.52% vs 18.71% for JSML. On fees, JSML is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MMSC has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMSC has performed better with a 22.52% return vs 18.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSML is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for MMSC.

JSML has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for MMSC.

They also come from different issuers: Janus Henderson and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for JSML and 0.95% for MMSC.

MMSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSML и MMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор