Сравнение JSML с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
JSML и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JSML и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSML и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | -3.74% | 13.41% | 12.45% | 30.09% | -29.40% | 3.08% | 35.38% | 10.54% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | -11.15% | 26.40% | 8.94% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, JSML показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у FSMD с доходностью 2.86%.
JSML
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 11.05%
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSML и FSMD
JSML берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
JSML vs. FSMD — Ранг доходности на риск
JSML
FSMD
Сравнение JSML c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSML | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.66 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSML | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между JSML и FSMD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSML и FSMD
Дивидендная доходность JSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FSMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.65% | 0.94% | 1.19% | 0.49% | 0.67% | 0.46% | 0.30% | 0.27% | 0.76% | 0.42% | 0.52% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSML и FSMD
Максимальная просадка JSML за все время составила -39.65%, примерно равная максимальной просадке FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSML и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSML | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.65% | -40.67% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -12.63% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -22.16% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -4.60% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -6.12% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 3.02% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSML и FSMD
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что JSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSML | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 6.62% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 11.37% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.93% | 20.08% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 18.43% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.54% | +2.61% |