PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSMD с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSMD с IDMO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JSMD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JSMD returned 13.87%/yr vs 12.66%/yr for IDMO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSMD charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности JSMD и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSMD показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции JSMD превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 13.87% против 12.66% соответственно.

JSMD

1 день
1.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
19.55%
6 месяцев
17.80%
1 год
31.95%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.38%
10 лет*
13.87%

IDMO

1 день
1.55%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.85%
6 месяцев
11.36%
1 год
26.66%
3 года*
25.38%
5 лет*
15.75%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSMD и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		19.55%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		9.85%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between JSMD and IDMO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.57

The correlation between JSMD and IDMO shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JSMD и IDMO

Секторы
JSMD
IDMO

Технологии

28.1%
6.2%

Промышленность

23.3%
21.3%

Здравоохранение

18.7%
1.1%

Финансовые услуги

8.9%
43.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
1.5%

Сырьевые материалы

3.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.1%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.5%

Энергетика

1.1%
1.7%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Технологии

JSMD
28.1%
IDMO
6.2%

Промышленность

JSMD
23.3%
IDMO
21.3%

Здравоохранение

JSMD
18.7%
IDMO
1.1%

Финансовые услуги

JSMD
8.9%
IDMO
43.2%

Потребительский циклический сектор

JSMD
8.7%
IDMO
1.5%

Сырьевые материалы

JSMD
3.0%
IDMO
10.6%

Коммуникационные услуги

JSMD
2.9%
IDMO
2.1%

Недвижимость

JSMD
2.8%
IDMO
1.8%

Потребительский защитный сектор

JSMD
2.5%
IDMO
2.5%

Энергетика

JSMD
1.1%
IDMO
1.7%

Коммунальные услуги

JSMD

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с XMHQJSMD с PEXLJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с SYLDJSMD с TMSLJSMD с ARKK
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с AVDSIDMO с EFGIDMO с AVDV

Доходность на риск

JSMD vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSMD c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSMDIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.50

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.19

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.18

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

8.81

-1.51

JSMD vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSMD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSMD и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSMD и IDMO

Максимальная просадка JSMD за все время составила -38.98%, примерно равная максимальной просадке IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSMD и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSMDIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.98%

-39.38%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-12.31%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-12.65%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.18%

-27.07%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.98%

-31.34%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-9.74%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.03%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JSMD и IDMO

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеют волатильность 8.24% и 8.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSMDIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

8.02%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

16.08%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

17.95%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

18.05%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

18.19%

+4.64%

Сравнение комиссий JSMD и IDMO

JSMD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSMD и IDMO

Дивидендная доходность JSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IDMO в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.46%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.46%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSMD and IDMO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSMD has higher volatility (8.24%) compared to IDMO (8.02%). In terms of maximum drawdown, JSMD dropped -38.98% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, JSMD leads with 13.87% vs 12.66% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDMO has been the lower-risk option at 8.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, JSMD has performed better with a 13.87% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

IDMO has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 0.46% for JSMD.

JSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IDMO is Momentum. JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JSMD and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSMD и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор