PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSIVX с JNRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSIVX с JNRFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) and JNRFX (Janus Henderson Research Fund) are both mutual funds - JSIVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Janus Henderson, while JNRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JSIVX returned 8.94%/yr vs 16.74%/yr for JNRFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSIVX charges 0.81%/yr vs 0.66%/yr for JNRFX.

Доходность

Сравнение доходности JSIVX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSIVX показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у JNRFX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции JSIVX уступали акциям JNRFX по среднегодовой доходности: 8.94% против 16.74% соответственно.

JSIVX

1 день
0.94%
1 месяц
1.20%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.33%
1 год
27.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%

JNRFX

1 день
-0.23%
1 месяц
7.60%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.78%
1 год
25.42%
3 года*
26.35%
5 лет*
14.89%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSIVX и JNRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		10.46%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		9.24%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%

Correlation

The correlation between JSIVX and JNRFX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1993 г.

0.71

Over the past year, the correlation between JSIVX and JNRFX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Janus Henderson Research Fund

Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с HWSAXJSIVX с JGLTXJSIVX с VISVXJSIVX с JARTXJSIVX с ARSMXJSIVX с JANBX
Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с SPYJNRFX с JANIXJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG

Доходность на риск

JSIVX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSIVX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIVXJNRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.67

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.30

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.55

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

5.35

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSIVX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSIVX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNRFX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSIVX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIVXJNRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Просадки

Сравнение просадок JSIVX и JNRFX

Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и JNRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIVXJNRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-74.74%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-17.05%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-22.66%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-36.48%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-36.48%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.23%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-24.96%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.94%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JSIVX и JNRFX

Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Janus Henderson Research Fund (JNRFX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIVXJNRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.76%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

12.32%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.87%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

22.03%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

21.33%

-0.21%

Сравнение комиссий JSIVX и JNRFX

JSIVX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JNRFX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSIVX и JNRFX

Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности JNRFX в 10.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		10.93%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.69%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%

Часто задаваемые вопросы

JSIVX and JNRFX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSIVX has higher volatility (3.98%) compared to JNRFX (3.76%). In terms of maximum drawdown, JSIVX dropped -46.98% vs JNRFX's -74.74%.

JSIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSIVX и JNRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор