PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSIVX с JNRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSIVX с JNRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX).

JSIVX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 14 февр. 1985 г.. JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JSIVX и JNRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSIVX и JNRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.32%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%

Доходность по периодам

С начала года, JSIVX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у JNRFX с доходностью -10.67%. За последние 10 лет акции JSIVX уступали акциям JNRFX по среднегодовой доходности: 8.59% против 14.57% соответственно.

JSIVX

1 день
2.02%
1 месяц
-6.25%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.38%
1 год
17.85%
3 года*
13.13%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.59%

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Janus Henderson Research Fund

Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с VISVXJSIVX с HWSAXJSIVX с JGLTXJSIVX с ARSMXJSIVX с JARTXJSIVX с JANBX
Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG

Сравнение комиссий JSIVX и JNRFX

JSIVX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JNRFX в 0.66%.

JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund
JNRFX
Janus Henderson Research Fund

Доходность на риск

JSIVX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSIVX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIVXJNRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.76

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.99

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

3.52

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSIVX vs. JNRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSIVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNRFX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSIVX и JNRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIVXJNRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между JSIVX и JNRFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSIVX и JNRFX

Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности JNRFX в 13.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.94%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%

Просадки

Сравнение просадок JSIVX и JNRFX

Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и JNRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIVXJNRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-74.74%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-17.05%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-36.48%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-36.48%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-13.85%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-25.07%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.78%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JSIVX и JNRFX

Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) составляет 5.61%, в то время как у Janus Henderson Research Fund (JNRFX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIVXJNRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.06%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.64%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

22.52%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

22.03%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

21.27%

-0.18%