PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSIVX с JACNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSIVX с JACNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSIVX (Janus Henderson Small Cap Value Fund) and JACNX (Janus Henderson Contrarian Fund) are both mutual funds - JSIVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Janus Henderson, while JACNX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, JSIVX returned 8.94%/yr vs 14.21%/yr for JACNX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. JSIVX charges 0.81%/yr vs 0.90%/yr for JACNX.

Доходность

Сравнение доходности JSIVX и JACNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSIVX показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у JACNX с доходностью 22.37%. За последние 10 лет акции JSIVX уступали акциям JACNX по среднегодовой доходности: 8.94% против 14.21% соответственно.

JSIVX

1 день
0.94%
1 месяц
1.20%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.33%
1 год
27.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%

JACNX

1 день
2.08%
1 месяц
9.51%
С начала года
22.37%
6 месяцев
20.32%
1 год
35.36%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.06%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSIVX и JACNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		10.46%7.86%15.40%13.47%-9.75%22.89%-6.64%26.31%-13.05%12.91%
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		22.37%7.34%18.44%21.58%-21.54%20.79%27.88%43.19%-4.08%5.00%

Correlation

The correlation between JSIVX and JACNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2000 г.

0.82

The correlation between JSIVX and JACNX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Small Cap Value Fund

Janus Henderson Contrarian Fund

Часто сравнивают с JSIVX:
JSIVX с FZIPXJSIVX с HWSAXJSIVX с JGLTXJSIVX с VISVXJSIVX с JARTXJSIVX с ARSMXJSIVX с JANBX
Часто сравнивают с JACNX:
JACNX с JNGTXJACNX с QDISXJACNX с BRK-BJACNX с VTIJACNX с VOOJACNX с VFIAXJACNX с IVV

Доходность на риск

JSIVX vs. JACNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSIVX
Ранг доходности на риск JSIVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSIVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSIVX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSIVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSIVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
JACNX
Ранг доходности на риск JACNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JACNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JACNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JACNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JACNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JACNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSIVX c JACNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) и Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIVXJACNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.87

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.53

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

2.61

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

8.20

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSIVX vs. JACNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSIVX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JACNX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSIVX и JACNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIVXJACNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок JSIVX и JACNX

Максимальная просадка JSIVX за все время составила -46.98%, что меньше максимальной просадки JACNX в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSIVX и JACNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIVXJACNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-66.81%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-14.27%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.24%

-23.92%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.24%

-30.32%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.58%

-40.25%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

0.00%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-14.67%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.53%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JSIVX и JACNX

Текущая волатильность для Janus Henderson Small Cap Value Fund (JSIVX) составляет 3.98%, в то время как у Janus Henderson Contrarian Fund (JACNX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что JSIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JACNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIVXJACNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.15%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

15.75%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

19.90%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

22.05%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

21.79%

-0.67%

Сравнение комиссий JSIVX и JACNX

JSIVX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JACNX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSIVX и JACNX

Дивидендная доходность JSIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности JACNX в 9.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JACNX
Janus Henderson Contrarian Fund		9.07%11.10%11.53%7.13%0.53%9.63%1.69%11.74%8.86%7.77%3.52%2.71%
JSIVX
Janus Henderson Small Cap Value Fund		3.69%4.07%20.33%5.34%4.94%1.84%1.15%1.11%8.15%8.74%3.76%14.24%

Часто задаваемые вопросы

JSIVX and JACNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JACNX has higher volatility (6.15%) compared to JSIVX (3.98%). In terms of maximum drawdown, JSIVX dropped -46.98% vs JACNX's -66.81%.

JACNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSIVX и JACNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор