Сравнение JSI с SECU
JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and SECU (iShares Securitized Income Active ETF) are both exchange-traded funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JSI charges 0.50%/yr vs 0.40%/yr for SECU.
Доходность
Сравнение доходности JSI и SECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SECU
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSI и SECU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.68% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.36% |
Correlation
The correlation between JSI and SECU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение распределения секторов JSI и SECU
Секторы
JSI
SECU
Технологии
-
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
JSI
SECU
-
Финансовые услуги
JSI
SECU
Коммуникационные услуги
JSI
SECU
-
Потребительский циклический сектор
JSI
SECU
-
Здравоохранение
JSI
SECU
-
Промышленность
JSI
SECU
-
Потребительский защитный сектор
JSI
SECU
-
Энергетика
JSI
SECU
-
Коммунальные услуги
JSI
SECU
-
Недвижимость
JSI
SECU
-
Сырьевые материалы
JSI
SECU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSI vs. SECU — Ранг доходности на риск
JSI
SECU
Сравнение JSI c SECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и iShares Securitized Income Active ETF (SECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSI | SECU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSI | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.50 | 1.17 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок JSI и SECU
Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что больше максимальной просадки SECU в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и SECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSI | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.31% | -1.76% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.07% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.55% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JSI и SECU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSI | SECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 3.32% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 3.32% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 3.32% | -0.44% |
Сравнение комиссий JSI и SECU
JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SECU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSI и SECU
Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности SECU в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSI and SECU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.
JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 2.10% for SECU.
JSI is categorized as Short-Term Bond, while SECU is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.50% for JSI and 0.40% for SECU.
Подберите оптимальное распределение для JSI и SECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор