PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JQC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с JQC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC).

JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и JQC

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.49%6.46%7.27%3.39%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-2.75%-0.36%22.29%6.41%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у JQC с доходностью -2.75%.

JSI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.49%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQC

1 день
-2.07%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-4.53%
1 год
0.67%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.40%
10 лет*
6.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с JPIEJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIG

Сравнение комиссий JSI и JQC

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF

Доходность на риск

JSI vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJQCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.04

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

0.17

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

0.03

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

0.06

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа JQC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJQCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.04

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.22

+2.33

Корреляция

Корреляция между JSI и JQC составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JQC

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности JQC в 13.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.81%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.60%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%

Просадки

Сравнение просадок JSI и JQC

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JQC.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-75.18%

+72.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-10.15%

+7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-8.60%

+7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-8.84%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

4.68%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JQC

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

6.35%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

9.46%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

15.69%

-12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

13.15%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

17.56%

-14.63%