PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с JQC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSI с JQC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) and JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) are both funds - JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson, while JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen. Over the past year, JSI returned 4.73% vs 3.16% for JQC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JSI charges 0.50%/yr vs 4.34%/yr for JQC.

Доходность

Сравнение доходности JSI и JQC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у JQC с доходностью 1.57%.

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQC

1 день
0.83%
1 месяц
1.45%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.16%
3 года*
12.11%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSI и JQC

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		1.57%-0.36%22.29%6.41%

Correlation

The correlation between JSI and JQC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD
Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с DIVOJQC с ECCCJQC с FSCOJQC с SPYJQC с TCPC

Доходность на риск

JSI vs. JQC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c JQC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIJQCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.29

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
0.48

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

0.31

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

0.63

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. JQC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа JQC равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и JQC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIJQCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.29

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.50

0.23

+2.27

Просадки

Сравнение просадок JSI и JQC

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки JQC в -75.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и JQC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSIJQCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-75.18%

+72.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.68%

-10.15%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-4.55%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-8.82%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

5.04%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и JQC

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.67%, в то время как у Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSIJQCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.27%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

8.83%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

11.12%

-8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

13.18%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

17.56%

-14.68%

Сравнение комиссий JSI и JQC

JSI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JQC в 4.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и JQC

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности JQC в 13.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.11%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSI and JQC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQC has higher volatility (2.27%) compared to JSI (0.67%). In terms of maximum drawdown, JSI dropped -2.31% vs JQC's -75.18%.

JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSI и JQC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор