PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с FSCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%0.54%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-15.48%3.68%34.88%36.98%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.48%.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

FSCO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-15.48%
6 месяцев
-19.73%
1 год
-18.11%
3 года*
18.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIGJQC с TCPC
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

JQC vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

-0.58

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

-0.62

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.49

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

-1.33

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.58

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.64

-0.41

Корреляция

Корреляция между JQC и FSCO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и FSCO

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что меньше доходности FSCO в 15.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.49%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQC и FSCO

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-35.53%

-39.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-35.53%

+25.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-26.20%

+19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-6.89%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

13.16%

-8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и FSCO

Текущая волатильность для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) составляет 6.02%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что JQC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

16.48%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

24.78%

-15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

31.43%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

28.09%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

28.09%

-10.53%