PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции JQC уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 6.15% против 16.68% соответственно.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с FSCOJQC с DIVOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIGJQC с TCPC
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий JQC и ADX

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

JQC vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.47

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.18

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

2.56

-2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

11.81

-11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.47

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.93

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.09

+0.13

Корреляция

Корреляция между JQC и ADX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и ADX

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок JQC и ADX

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-71.60%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-11.12%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-25.07%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

-37.17%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.36%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-23.22%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.41%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и ADX

Текущая волатильность для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) составляет 6.02%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что JQC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

6.64%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.77%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.76%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

17.23%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

17.96%

-0.40%