Сравнение JQC с ADX
JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) and ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) are both mutual funds - JQC is a Bank Loan fund managed by Nuveen, while ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds. Over the past 10 years, JQC returned 5.51%/yr vs 18.32%/yr for ADX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JQC charges 4.34%/yr vs 0.59%/yr for ADX.
Доходность
Сравнение доходности JQC и ADX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQC показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью 17.70%. За последние 10 лет акции JQC уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 5.51% против 18.32% соответственно.
JQC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 4.96%
ADX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 18.32%
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.58M | $8.37M | $7.20M | |
| $2.37M | $2.61M | $2.73M |
Сравнение доходности по годам JQC и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 2.62% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 13.29% | -2.96% | 21.78% | -4.33% | -0.27% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 17.70% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Correlation
The correlation between JQC and ADX is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2003 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between JQC and ADX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQC vs. ADX — Ранг доходности на риск
JQC
ADX
Сравнение JQC c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JQC | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.04 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 15.07 | -15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JQC и ADX
Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и ADX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQC | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -71.60% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -10.16% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -18.29% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -25.07% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | -37.17% | -10.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -0.69% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -22.05% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.05% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQC и ADX
Текущая волатильность для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) составляет 1.48%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что JQC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQC | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 5.25% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 11.93% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 14.74% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 17.51% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.08% | -0.59% |
Сравнение комиссий JQC и ADX
JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQC и ADX
Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности ADX в 7.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.06% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
JQC and ADX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADX has higher volatility (5.25%) compared to JQC (1.48%). In terms of maximum drawdown, JQC dropped -75.18% vs ADX's -71.60%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JQC и ADX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор