PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JQC с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JQC с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

JQC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 июн. 2003 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JQC и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JQC и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		-0.69%-0.36%22.29%15.26%-14.22%13.29%-2.96%21.78%-4.33%-0.27%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, JQC показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

JQC

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
-3.79%
1 год
2.42%
3 года*
10.57%
5 лет*
4.84%
10 лет*
6.15%

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Strategies Income Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с JQC:
JQC с ECATJQC с ADXJQC с FSCOJQC с SPYJQC с ECCCJQC с VIGJQC с TCPC
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Сравнение комиссий JQC и DIVO

JQC берет комиссию в 4.34%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

JQC vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JQC
Ранг доходности на риск JQC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQC: 77
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JQC c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JQCDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.36

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.99

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.92

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

9.07

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JQC vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JQC на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JQC и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JQCDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.36

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.93

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между JQC и DIVO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JQC и DIVO

Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.32%, что больше доходности DIVO в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JQC
Nuveen Credit Strategies Income Fund		13.32%12.91%11.39%11.42%9.71%10.03%16.11%16.14%6.53%7.42%6.99%7.51%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JQC и DIVO

Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

JQCDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.18%

-30.04%

-45.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-9.21%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

-13.72%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-3.96%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.84%

-2.62%

-6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

1.95%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JQC и DIVO

Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что JQC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JQCDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.58%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

7.01%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

13.13%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

11.93%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

14.93%

+2.63%