Сравнение JQC с ECCC
JQC (Nuveen Credit Strategies Income Fund) is Bank Loan fund managed by Nuveen, while ECCC (Eagle Point Credit Company Inc.) is a stock. Over the past 5 years, JQC returned 4.80%/yr vs 6.88%/yr for ECCC. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности JQC и ECCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JQC показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у ECCC с доходностью 4.60%.
JQC
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 2.62%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.51%
- Всё время*
- 4.96%
ECCC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.61K | $52.80K | $118.55K | |
| $2.37M | $2.61M | $2.73M |
Сравнение доходности по годам JQC и ECCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 2.62% | -0.36% | 22.29% | 15.26% | -14.22% | 3.44% |
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 4.60% | 16.21% | 14.03% | 14.18% | -13.45% | 5.02% |
Correlation
The correlation between JQC and ECCC is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JQC vs. ECCC — Ранг доходности на риск
JQC
ECCC
Сравнение JQC c ECCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JQC | ECCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 3.02 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 8.80 | -8.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JQC и ECCC
Максимальная просадка JQC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки ECCC в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JQC и ECCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JQC | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -19.16% | -56.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -4.29% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -6.47% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.83% | -19.16% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -0.01% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -3.61% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 1.47% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JQC и ECCC
Текущая волатильность для Nuveen Credit Strategies Income Fund (JQC) составляет 1.48%, в то время как у Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что JQC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JQC | ECCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.92% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 7.31% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.13% | 11.14% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 12.11% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.13% | +5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JQC и ECCC
Дивидендная доходность JQC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, что больше доходности ECCC в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECCC Eagle Point Credit Company Inc. | 6.51% | 6.55% | 7.10% | 7.81% | 7.95% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund | 13.06% | 12.91% | 11.39% | 11.42% | 9.71% | 10.03% | 16.11% | 16.14% | 6.53% | 7.42% | 6.99% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
JQC and ECCC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECCC has higher volatility (1.92%) compared to JQC (1.48%). In terms of maximum drawdown, JQC dropped -75.18% vs ECCC's -19.16%.
ECCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JQC и ECCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор