PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSI с HYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSI с HYFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и AB High Yield ETF (HYFI).

JSI и HYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г.. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JSI и HYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и AB High Yield ETF (HYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSI и HYFI

2026 (YTD)202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%
HYFI
AB High Yield ETF		0.22%8.91%7.98%6.51%

Доходность по периодам

С начала года, JSI показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у HYFI с доходностью 0.22%.

JSI

1 день
0.00%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYFI

1 день
0.16%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Securitized Income ETF

AB High Yield ETF

Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с JPIEJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD
Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с IEFHYFI с BSJPHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с VOO

Сравнение комиссий JSI и HYFI

JSI берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYFI в 0.40%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
HYFI
AB High Yield ETF

Доходность на риск

JSI vs. HYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSI c HYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSIHYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.81

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.56

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

10.57

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSI vs. HYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSI на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYFI равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSI и HYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSIHYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.33

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

1.66

+0.88

Корреляция

Корреляция между JSI и HYFI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSI и HYFI

Дивидендная доходность JSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности HYFI в 6.86%

TTM202520242023
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.82%5.80%6.16%0.84%
HYFI
AB High Yield ETF		6.86%6.66%6.57%4.17%

Просадки

Сравнение просадок JSI и HYFI

Максимальная просадка JSI за все время составила -2.31%, что меньше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSI и HYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

JSIHYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.31%

-6.34%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-5.28%

+2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.52%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.78%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JSI и HYFI

Текущая волатильность для Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) составляет 0.92%, в то время как у AB High Yield ETF (HYFI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что JSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSIHYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

2.38%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

3.07%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

6.28%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

5.44%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

5.44%

-2.51%