Сравнение HYFI с SJNK
HYFI (AB High Yield ETF) and SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYFI is actively managed, while SJNK is passively managed. Over the past 3 years, HYFI returned 9.02%/yr vs 8.09%/yr for SJNK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HYFI и SJNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 1.16%.
HYFI
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJNK
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.42%
Сравнение доходности по годам HYFI и SJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 1.60% | 8.91% | 7.98% | 8.66% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.16% | 7.68% | 8.24% | 8.04% |
Correlation
The correlation between HYFI and SJNK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г. | 0.89 |
The correlation between HYFI and SJNK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HYFI и SJNK
Секторы
HYFI
SJNK
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
HYFI
SJNK
Потребительский циклический сектор
HYFI
SJNK
-
Энергетика
HYFI
SJNK
-
Сырьевые материалы
HYFI
-
SJNK
-
Потребительский защитный сектор
HYFI
-
SJNK
-
Финансовые услуги
HYFI
-
SJNK
-
Здравоохранение
HYFI
-
SJNK
-
Промышленность
HYFI
-
SJNK
-
Недвижимость
HYFI
-
SJNK
-
Технологии
HYFI
-
SJNK
-
Коммунальные услуги
HYFI
-
SJNK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFI vs. SJNK — Ранг доходности на риск
HYFI
SJNK
Сравнение HYFI c SJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFI | SJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.57 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 15.43 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFI | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.79 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок HYFI и SJNK
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и SJNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFI | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -19.74% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -1.73% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | -4.77% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.43% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.63% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.40% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и SJNK
AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFI | SJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.94% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.47% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 3.21% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.83% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 6.49% | -1.13% |
Сравнение комиссий HYFI и SJNK
И HYFI, и SJNK имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и SJNK
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности SJNK в 7.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.66% | 6.66% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.04% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
HYFI and SJNK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFI has higher volatility (1.10%) compared to SJNK (0.94%). In terms of maximum drawdown, HYFI dropped -6.34% vs SJNK's -19.74%.
On 3-year performance, HYFI leads with 9.02% vs 8.09% for SJNK. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYFI has performed better with a 9.02% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYFI and SJNK have the same expense ratio: 0.40% per year.
SJNK has the higher dividend yield at 7.04%, compared with 6.66% for HYFI.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street.
SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFI и SJNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор