PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYFI с BSJP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYFI (AB High Yield ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYFI is actively managed, while BSJP is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности HYFI и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYFI

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.95%
1 год
7.55%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYFI и BSJP

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		1.60%8.91%7.98%8.66%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%6.88%

Correlation

The correlation between HYFI and BSJP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.60

The correlation between HYFI and BSJP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYFI и BSJP

Секторы
HYFI
BSJP

Коммуникационные услуги

80.8%

-

Потребительский циклический сектор

19.0%

-

Энергетика

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

95.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYFI
80.8%
BSJP

-

Потребительский циклический сектор

HYFI
19.0%
BSJP

-

Энергетика

HYFI
0.2%
BSJP
0.1%

Сырьевые материалы

HYFI

-

BSJP

-

Потребительский защитный сектор

HYFI

-

BSJP

-

Финансовые услуги

HYFI

-

BSJP
95.2%

Здравоохранение

HYFI

-

BSJP

-

Промышленность

HYFI

-

BSJP
4.7%

Недвижимость

HYFI

-

BSJP

-

Технологии

HYFI

-

BSJP

-

Коммунальные услуги

HYFI

-

BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с IEFHYFI с VOOHYFI с SPY
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

HYFI vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

—

—

Просадки

Сравнение просадок HYFI и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYFIBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYFIBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

—

—

Сравнение комиссий HYFI и BSJP

HYFI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и BSJP

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
HYFI
AB High Yield ETF		6.66%6.66%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYFI and BSJP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYFI is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYFI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

HYFI has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 2.26% for BSJP.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYFI и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор