Сравнение HYFI с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Yield ETF (HYFI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
HYFI и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 июл. 2016 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HYFI и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYFI и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 0.19% | 8.91% | 7.98% | 8.66% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.01% | 8.03% | -0.63% | -0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.01%.
HYFI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYFI и IEF
HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
HYFI vs. IEF — Ранг доходности на риск
HYFI
IEF
Сравнение HYFI c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFI | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.06 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 2.87 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFI | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.72 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.51 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между HYFI и IEF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и IEF
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности IEF в 3.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.86% | 6.66% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.84% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок HYFI и IEF
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYFI | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -23.93% | +17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -3.22% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -10.75% | +9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -5.30% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.30% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и IEF
AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYFI | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 1.93% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.06% | 3.21% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.28% | 5.34% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 7.69% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 6.63% | -1.20% |