PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYFI с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYFI с IEF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYFI (AB High Yield ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. HYFI is actively managed, while IEF is passively managed. Over the past 3 years, HYFI returned 9.02%/yr vs 2.32%/yr for IEF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности HYFI и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Yield ETF (HYFI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYFI показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -1.06%.

HYFI

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.26%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.95%
1 год
7.55%
3 года*
9.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEF

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.12%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-1.06%
1 год
3.19%
3 года*
2.32%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
0.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYFI и IEF

2026 (YTD)202520242023
HYFI
AB High Yield ETF		1.60%8.91%7.98%8.66%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.06%8.03%-0.63%-0.83%

Correlation

The correlation between HYFI and IEF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.55

The correlation between HYFI and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Yield ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с HYFI:
HYFI с SPHYHYFI с FBNDHYFI с FLRNHYFI с SJNKHYFI с BSJPHYFI с VOOHYFI с SPY
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

HYFI vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYFI
Ранг доходности на риск HYFI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYFI c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYFIIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.68

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.01

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

0.79

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

2.30

+11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYFI vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYFI на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYFI и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYFIIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.68

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.50

+1.18

Просадки

Сравнение просадок HYFI и IEF

Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYFIIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-23.93%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-4.07%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.34%

-7.74%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-11.70%

+11.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-5.35%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.39%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HYFI и IEF

Текущая волатильность для AB High Yield ETF (HYFI) составляет 1.10%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что HYFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYFIIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.53%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

3.38%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.76%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

7.71%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

6.62%

-1.26%

Сравнение комиссий HYFI и IEF

HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYFI и IEF

Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности IEF в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYFI
AB High Yield ETF		6.66%6.66%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%

Часто задаваемые вопросы

HYFI and IEF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEF has higher volatility (1.53%) compared to HYFI (1.10%). In terms of maximum drawdown, HYFI dropped -6.34% vs IEF's -23.93%.

On 3-year performance, HYFI leads with 9.02% vs 2.32% for IEF. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYFI has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYFI has performed better with a 9.02% return vs 2.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.

HYFI has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 3.92% for IEF.

HYFI is categorized as High Yield Bonds, while IEF is Government Bonds. They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.15% for IEF.

HYFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYFI и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор