Сравнение HYFI с FLRN
HYFI (AB High Yield ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - HYFI is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while FLRN is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). HYFI is actively managed, while FLRN is passively managed. Over the past 3 years, HYFI returned 9.21%/yr vs 5.58%/yr for FLRN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. HYFI charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности HYFI и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYFI показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у FLRN с доходностью 1.84%.
HYFI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам HYFI и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 1.98% | 8.91% | 7.98% | 8.66% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.84% | 5.01% | 6.32% | 4.28% |
Correlation
The correlation between HYFI and FLRN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г. | 0.17 |
The correlation between HYFI and FLRN shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYFI vs. FLRN — Ранг доходности на риск
HYFI
FLRN
Сравнение HYFI c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Yield ETF (HYFI) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYFI | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 3.38 | -2.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 21.39 | -18.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 128.97 | -115.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYFI | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 7.12 | -5.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.50 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок HYFI и FLRN
Максимальная просадка HYFI за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYFI и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYFI | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -14.64% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.23% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.34% | -1.43% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.03% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.83% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.04% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYFI и FLRN
AB High Yield ETF (HYFI) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что HYFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYFI | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.16% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 0.53% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 0.68% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.36% | 1.69% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 4.20% | +1.16% |
Сравнение комиссий HYFI и FLRN
HYFI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYFI и FLRN
Дивидендная доходность HYFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности FLRN в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.51% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
HYFI AB High Yield ETF | 6.64% | 6.66% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYFI and FLRN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFI has higher volatility (1.08%) compared to FLRN (0.16%). In terms of maximum drawdown, HYFI dropped -6.34% vs FLRN's -14.64%.
On 3-year performance, HYFI leads with 9.21% vs 5.58% for FLRN. On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYFI has performed better with a 9.21% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for HYFI.
HYFI has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 4.51% for FLRN.
HYFI is categorized as High Yield Bonds, while FLRN is Corporate Bonds. They also come from different issuers: AllianceBernstein and State Street. Their fees differ too: 0.40% for HYFI and 0.15% for FLRN.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.12 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYFI и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор