PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVLN с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с USFR

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

EVLN и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVLN или USFR.

Корреляция

Корреляция между EVLN и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EVLN и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

2.20

USFR:

15.23

Коэф-т Сортино

EVLN:

3.08

USFR:

46.87

Коэф-т Омега

EVLN:

1.64

USFR:

11.86

Коэф-т Кальмара

EVLN:

2.43

USFR:

81.49

Коэф-т Мартина

EVLN:

13.45

USFR:

649.30

Индекс Язвы

EVLN:

0.50%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.09%

USFR:

0.32%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

EVLN:

0.00%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EVLN показывает доходность 1.71%, а USFR немного ниже – 1.63%.

EVLN

С начала года

1.71%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

2.76%

1 год

6.74%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USFR

С начала года

1.63%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.26%

1 год

4.80%

3 года

4.61%

5 лет

2.83%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate ETF

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий EVLN и USFR

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и USFR

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности USFR в 4.76%

TTM202420232022202120202019201820172016
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		8.24%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.76%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и USFR

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и USFR

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...