Сравнение EVLN с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
EVLN и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EVLN и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLN и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | -0.65% | 5.59% | 7.29% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.97% | 4.23% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EVLN показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.97%.
EVLN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVLN и USFR
EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
EVLN vs. USFR — Ранг доходности на риск
EVLN
USFR
Сравнение EVLN c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLN | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 14.40 | -12.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 42.98 | -40.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 10.69 | -9.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 104.25 | -101.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 665.20 | -656.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 14.40 | -12.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.57 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между EVLN и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLN и USFR
Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF | 7.17% | 7.28% | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок EVLN и USFR
Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -1.36% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.77% | -0.04% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.16% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.01% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLN и USFR
Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLN | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.08% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 0.20% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 0.29% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.46% | 0.41% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 0.81% | +1.65% |