PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVLN с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVLN с USFR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

EVLN и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVLN - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVLN или USFR.

Корреляция

Корреляция между EVLN и USFR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EVLN и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
6.11%
EVLN
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

1.89

USFR:

15.70

Коэф-т Сортино

EVLN:

2.61

USFR:

51.49

Коэф-т Омега

EVLN:

1.54

USFR:

13.07

Коэф-т Кальмара

EVLN:

2.05

USFR:

82.36

Коэф-т Мартина

EVLN:

11.47

USFR:

696.34

Индекс Язвы

EVLN:

0.50%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

EVLN:

3.02%

USFR:

0.31%

Макс. просадка

EVLN:

-2.78%

USFR:

-1.36%

Текущая просадка

EVLN:

-0.75%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.33%.

EVLN

С начала года

-0.09%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

1.46%

1 год

5.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USFR

С начала года

1.33%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

2.32%

1 год

4.82%

5 лет

2.79%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EVLN и USFR

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EVLN, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EVLN: 1.89
USFR: 15.70
Коэффициент Сортино EVLN, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EVLN: 2.61
USFR: 51.49
Коэффициент Омега EVLN, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EVLN: 1.54
USFR: 13.07
Коэффициент Кальмара EVLN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EVLN: 2.05
USFR: 82.36
Коэффициент Мартина EVLN, с текущим значением в 11.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EVLN: 11.47
USFR: 696.34

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.89
15.70
EVLN
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и USFR

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности USFR в 4.77%

TTM202420232022202120202019201820172016
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF		8.46%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.77%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и USFR

Максимальная просадка EVLN за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75%
0
EVLN
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и USFR

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56%
0.09%
EVLN
USFR