PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EVLN с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EVLN и USFR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EVLN и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.55%
5.87%
EVLN
USFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLN:

2.91

USFR:

16.29

Коэф-т Сортино

EVLN:

4.19

USFR:

54.25

Коэф-т Омега

EVLN:

1.70

USFR:

14.09

Коэф-т Кальмара

EVLN:

3.96

USFR:

84.95

Коэф-т Мартина

EVLN:

28.11

USFR:

741.31

Индекс Язвы

EVLN:

0.19%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

EVLN:

1.83%

USFR:

0.31%

Макс. просадка

EVLN:

-1.34%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

EVLN:

-1.34%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EVLN показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.10%.


EVLN

С начала года

-0.68%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

1.71%

1 год

5.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USFR

С начала года

1.10%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.03%

5 лет

2.76%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EVLN и USFR

EVLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
График комиссии EVLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EVLN: 0.60%
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USFR: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLN и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLN
Ранг риск-скорректированной доходности EVLN, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLN, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLN c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EVLN, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
EVLN: 2.91
USFR: 16.29
Коэффициент Сортино EVLN, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
EVLN: 4.19
USFR: 54.25
Коэффициент Омега EVLN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EVLN: 1.70
USFR: 14.09
Коэффициент Кальмара EVLN, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EVLN: 3.96
USFR: 84.95
Коэффициент Мартина EVLN, с текущим значением в 28.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
EVLN: 28.11
USFR: 741.31

Показатель коэффициента Шарпа EVLN на текущий момент составляет 2.91, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 16.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLN и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.00Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
2.91
16.29
EVLN
USFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLN и USFR

Дивидендная доходность EVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности USFR в 4.87%


TTM202420232022202120202019201820172016
EVLN
Eaton Vance Floating-Rate ETF
8.51%6.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.87%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок EVLN и USFR

Максимальная просадка EVLN за все время составила -1.34%, примерно равная максимальной просадке USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLN и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.34%
0
EVLN
USFR

Волатильность

Сравнение волатильности EVLN и USFR

Eaton Vance Floating-Rate ETF (EVLN) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EVLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74%
0.08%
EVLN
USFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab