Сравнение JSGIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JSGIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSGIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | -13.25% | 20.39% | 32.38% | 39.48% | -26.61% | 23.21% | 29.85% | 34.79% | -0.24% | 29.27% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -4.08% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JSGIX имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции MRFOX немного отстают с 15.18%.
JSGIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 15.21%
MRFOX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSGIX и MRFOX
JSGIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
JSGIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
JSGIX
MRFOX
Сравнение JSGIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSGIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 0.80 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSGIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.91 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между JSGIX и MRFOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSGIX и MRFOX
Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности MRFOX в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | 10.54% | 9.15% | 9.61% | 5.02% | 11.25% | 14.04% | 2.63% | 0.13% | 28.16% | 14.98% | 4.13% | 6.12% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.69% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSGIX и MRFOX
Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSGIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -29.10% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -7.09% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -12.98% | -17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -29.10% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -6.40% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.37% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.75% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSGIX и MRFOX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSGIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 2.74% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 7.00% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 11.79% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 12.04% | +8.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 14.29% | +6.67% |