Сравнение JSGIX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JSGIX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSGIX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | -13.25% | 20.39% | 32.38% | 39.48% | -26.61% | 23.21% | 29.85% | 34.79% | -0.24% | 29.27% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | -1.60% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JSGIX показывает доходность -13.25%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции JSGIX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 15.21% против 13.78% соответственно.
JSGIX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 15.21%
MEIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSGIX и MEIFX
JSGIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
JSGIX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
JSGIX
MEIFX
Сравнение JSGIX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSGIX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.55 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 2.30 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.51 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JSGIX и MEIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSGIX и MEIFX
Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности MEIFX в 7.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSGIX John Hancock Funds III U.S. Growth Fund | 10.54% | 9.15% | 9.61% | 5.02% | 11.25% | 14.04% | 2.63% | 0.13% | 28.16% | 14.98% | 4.13% | 6.12% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.36% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок JSGIX и MEIFX
Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.80% | -54.37% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.58% | -8.99% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.01% | -23.54% | -6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.80% | -28.67% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -7.42% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.76% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 2.05% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSGIX и MEIFX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSGIX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.54% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 7.12% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 14.91% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 15.93% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 17.95% | +3.01% |