PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSGIX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSGIX с CHASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Chase Growth Fund (CHASX).

JSGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2011 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JSGIX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSGIX и CHASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		-9.86%20.39%32.38%39.48%-26.61%23.21%29.85%34.79%-0.24%29.27%
CHASX
Chase Growth Fund		-0.76%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-3.96%24.49%

Доходность по периодам

С начала года, JSGIX показывает доходность -9.86%, что значительно ниже, чем у CHASX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции JSGIX уступали акциям CHASX по среднегодовой доходности: 15.65% против 17.46% соответственно.

JSGIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.48%
1 год
16.95%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.93%
10 лет*
15.65%

CHASX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
4.81%
1 год
31.27%
3 года*
31.94%
5 лет*
17.99%
10 лет*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с JSGIX:
JSGIX с FSPGXJSGIX с DREVXJSGIX с SWLRXJSGIX с QQQJSGIX с ACIHXJSGIX с ANFFXJSGIX с BBLIX
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с RYCHASX с FTQGXCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий JSGIX и CHASX

JSGIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund

Доходность на риск

JSGIX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSGIX
Ранг доходности на риск JSGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSGIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSGIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSGIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSGIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSGIX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSGIXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.53

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.10

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.66

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

11.05

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSGIX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSGIX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSGIX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSGIXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.53

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.22

Корреляция

Корреляция между JSGIX и CHASX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSGIX и CHASX

Дивидендная доходность JSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности CHASX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSGIX
John Hancock Funds III U.S. Growth Fund		10.15%9.15%9.61%5.02%11.25%14.04%2.63%0.13%28.16%14.98%4.13%6.12%
CHASX
Chase Growth Fund		9.19%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок JSGIX и CHASX

Максимальная просадка JSGIX за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSGIX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSGIXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-45.94%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-12.13%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.01%

-24.63%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-30.40%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-6.50%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-9.20%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.92%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JSGIX и CHASX

Текущая волатильность для John Hancock Funds III U.S. Growth Fund (JSGIX) составляет 6.79%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что JSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSGIXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

7.58%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

13.99%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.67%

20.96%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

20.08%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

19.76%

+1.23%