Сравнение JSCP с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
JSCP и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.35%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и USTB
JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
JSCP vs. USTB — Ранг доходности на риск
JSCP
USTB
Сравнение JSCP c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 3.12 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 4.97 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.73 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.47 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 23.81 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.12 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.72 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.70 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и USTB составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и USTB
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что сопоставимо с доходностью USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и USTB
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -5.32% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.84% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -4.96% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.59% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.67% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.19% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и USTB
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что JSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.49% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.83% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.49% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 2.01% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 2.02% | +0.55% |