Сравнение JSCP с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
JSCP и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.35%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и STOT
JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
JSCP vs. STOT — Ранг доходности на риск
JSCP
STOT
Сравнение JSCP c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.49 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 3.58 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.58 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.56 | -2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 18.75 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 1.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и STOT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и STOT
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности STOT в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и STOT
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -6.07% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.76% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -6.07% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.51% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.85% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.23% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и STOT
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что JSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.48% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.80% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.70% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 1.73% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 2.21% | +0.36% |