Сравнение JSCP с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
JSCP и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и SGOV
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
JSCP vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JSCP
SGOV
Сравнение JSCP c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 20.63 | -18.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 286.00 | -282.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 202.83 | -201.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 412.76 | -409.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 4,634.41 | -4,619.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 20.63 | -18.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 14.13 | -13.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 12.35 | -11.42 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и SGOV
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и SGOV
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -0.03% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.01% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -0.03% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | 0.00% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.00% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и SGOV
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JSCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.06% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.13% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 0.20% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 0.24% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 0.24% | +2.33% |