Сравнение JSCP с JQUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA).
JSCP и JQUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. JQUA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Quality Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и JQUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | -2.29% | 11.69% | 21.21% | 25.13% | -13.45% | 26.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью -2.29%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и JQUA
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Доходность на риск
JSCP vs. JQUA — Ранг доходности на риск
JSCP
JQUA
Сравнение JSCP c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | JQUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 0.60 | +1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 0.98 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.14 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.90 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 4.40 | +10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 0.60 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.74 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и JQUA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и JQUA
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности JQUA в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.25% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и JQUA
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и JQUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -32.92% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -11.55% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -22.47% | +13.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -4.57% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.23% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.36% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и JQUA
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 4.42% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 8.57% | -7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 16.71% | -14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 15.61% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 18.10% | -15.53% |