PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCP с IWN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. JSCP is actively managed, while IWN is passively managed. Over the past 5 years, JSCP returned 2.37%/yr vs 6.48%/yr for IWN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 17.42%.

JSCP

1 день
-0.03%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.64%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.37%
10 лет*
—

IWN

1 день
-1.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.42%
6 месяцев
16.54%
1 год
41.15%
3 года*
17.66%
5 лет*
6.48%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и IWN

2026 (YTD)20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.60%6.86%5.06%6.22%-5.80%0.18%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		17.42%12.40%7.63%14.56%-14.77%8.92%

Correlation

The correlation between JSCP and IWN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.25

Сравнение распределения секторов JSCP и IWN

Секторы
JSCP
IWN

Коммуникационные услуги

19.8%
1.6%

Финансовые услуги

13.0%
24.2%

Технологии

8.9%
12.4%

Недвижимость

8.3%
10.2%

Здравоохранение

3.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

1.4%
8.7%

Энергетика

1.0%
9.2%

Коммунальные услуги

0.9%
5.7%

Сырьевые материалы

0.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.5%
2.0%

Промышленность

0.5%
11.1%

Коммуникационные услуги

JSCP
19.8%
IWN
1.6%

Финансовые услуги

JSCP
13.0%
IWN
24.2%

Технологии

JSCP
8.9%
IWN
12.4%

Недвижимость

JSCP
8.3%
IWN
10.2%

Здравоохранение

JSCP
3.1%
IWN
8.8%

Потребительский циклический сектор

JSCP
1.4%
IWN
8.7%

Энергетика

JSCP
1.0%
IWN
9.2%

Коммунальные услуги

JSCP
0.9%
IWN
5.7%

Сырьевые материалы

JSCP
0.7%
IWN
5.4%

Потребительский защитный сектор

JSCP
0.5%
IWN
2.0%

Промышленность

JSCP
0.5%
IWN
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

JSCP vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.33

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.28

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

4.89

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

16.44

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.30

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.39

+0.55

Просадки

Сравнение просадок JSCP и IWN

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCPIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-61.55%

+52.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-8.45%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-26.70%

+25.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-26.70%

+17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.47%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-10.16%

+8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.51%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и IWN

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.54%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCPIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

4.91%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

11.86%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

17.81%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

21.43%

-18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

23.39%

-20.84%

Сравнение комиссий JSCP и IWN

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и IWN

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSCP and IWN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (4.91%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs IWN's -61.55%.

On 5-year performance, IWN leads with 6.48% vs 2.37% for JSCP. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWN has performed better with a 6.48% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.

JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 1.46% for IWN.

JSCP is categorized as Short-Term Bond, while IWN is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.24% for IWN.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор