PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCP с HELO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).

JSCP и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCP и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCP и HELO

2026 (YTD)202520242023
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.28%6.86%5.06%4.14%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.36%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.36%.

JSCP

1 день
0.11%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.02%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.47%
10 лет*
—

HELO

1 день
0.02%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с SCHJJSCP с VCSHJSCP с SCHP
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG

Сравнение комиссий JSCP и HELO

JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Доходность на риск

JSCP vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

0.89

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.85

1.34

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.39

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.47

5.44

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

0.89

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.40

-0.46

Корреляция

Корреляция между JSCP и HELO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и HELO

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности HELO в 0.66%

TTM20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.58%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSCP и HELO

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и HELO.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCPHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-10.89%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-5.76%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-4.57%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-1.22%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.47%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и HELO

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.73%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCPHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.60%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

5.39%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

8.58%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

8.12%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

8.12%

-5.55%