PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCP с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JSCP returned 4.44% vs 10.94% for HELO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JSCP и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JSCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.44%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и HELO

2026 (YTD)202520242023
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.67%6.86%5.06%4.14%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JSCP and HELO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.15

Сравнение распределения секторов JSCP и HELO

Секторы
JSCP
HELO

Коммуникационные услуги

19.8%
10.9%

Финансовые услуги

13.0%
10.0%

Технологии

8.9%
39.8%

Недвижимость

8.3%
1.8%

Здравоохранение

3.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

1.4%
11.6%

Энергетика

1.0%
3.3%

Коммунальные услуги

0.9%
2.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.5%

Промышленность

0.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

JSCP
19.8%
HELO
10.9%

Финансовые услуги

JSCP
13.0%
HELO
10.0%

Технологии

JSCP
8.9%
HELO
39.8%

Недвижимость

JSCP
8.3%
HELO
1.8%

Здравоохранение

JSCP
3.1%
HELO
8.2%

Потребительский циклический сектор

JSCP
1.4%
HELO
11.6%

Энергетика

JSCP
1.0%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

JSCP
0.9%
HELO
2.5%

Сырьевые материалы

JSCP
0.7%
HELO
1.5%

Потребительский защитный сектор

JSCP
0.5%
HELO
3.5%

Промышленность

JSCP
0.5%
HELO
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JSCP vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.77

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
2.50

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.91

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

8.44

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.77

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.63

-0.69

Просадки

Сравнение просадок JSCP и HELO

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCPHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-10.89%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-5.76%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.32%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.18%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.30%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и HELO

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.54%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCPHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.70%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

4.99%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

6.20%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

7.95%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

7.95%

-5.40%

Сравнение комиссий JSCP и HELO

JSCP берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и HELO

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%

Часто задаваемые вопросы

JSCP and HELO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELO has higher volatility (0.70%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HELO leads with 10.94% vs 4.44% for JSCP. On fees, JSCP is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HELO has performed better with a 10.94% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JSCP is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.62% for HELO.

JSCP is categorized as Short-Term Bond, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.50% for HELO.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор