PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JSCP с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JSCP и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.37%.


JSCP

1 день
0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.44%
3 года*
5.55%
5 лет*
2.38%
10 лет*

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.51%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCP и BSV


2026 (YTD)20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
0.67%6.86%5.06%6.22%-5.80%0.18%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares
0.37%6.00%3.78%4.90%-5.49%-0.77%

Correlation

The correlation between JSCP and BSV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between JSCP and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

JSCP vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 7272
Ранг коэф-та Мартина

BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JSCPBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

2.74

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

9.60

+3.74

JSCP vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JSCPBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.97

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.85

+0.09

Просадки

Сравнение просадок JSCP и BSV

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и BSV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JSCPBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-8.54%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-1.29%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-1.53%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-8.54%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.55%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.97%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.37%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и BSV

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеют волатильность 0.54% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JSCPBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.53%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

1.26%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73%

1.81%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

2.72%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.55%

2.37%

+0.18%

Сравнение комиссий JSCP и BSV

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и BSV

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BSV в 3.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares
3.99%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
4.49%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, JSCP and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSCP has higher volatility (0.54%) compared to BSV (0.53%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs BSV's -8.54%.

On 5-year performance, JSCP leads with 2.38% vs 1.63% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JSCP has performed better with a 2.38% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.

JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 3.99% for BSV.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.03% for BSV.

JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCP и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор