Сравнение JSCP с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
JSCP и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCP и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCP и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.18% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -0.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%.
JSCP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- —
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCP и BSV
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
JSCP vs. BSV — Ранг доходности на риск
JSCP
BSV
Сравнение JSCP c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.30 | 2.04 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.71 | 3.25 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.40 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.23 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.44 | 12.23 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.62 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JSCP и BSV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и BSV
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.59% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и BSV
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCP | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -8.54% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -1.29% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -8.54% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.76% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -0.98% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.34% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и BSV
Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCP | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.78% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.19% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.00% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 2.71% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 2.37% | +0.20% |