PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCP с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCP с AVSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF).

JSCP и AVSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSCP - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCP и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCP и AVSF

2026 (YTD)20252024202320222021
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		0.18%6.86%5.06%6.22%-5.80%0.18%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.20%6.57%3.81%5.25%-5.52%-0.73%

Доходность по периодам

С начала года, JSCP показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у AVSF с доходностью 0.20%.

JSCP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.84%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—

AVSF

1 день
0.09%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.62%
3 года*
4.72%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Short Duration Core Plus ETF

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Часто сравнивают с JSCP:
JSCP с TDTFJSCP с JPSTJSCP с VABSJSCP с JPLDJSCP с VCSHJSCP с SCHJJSCP с SCHP
Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с BRASXAVSF с SDSIAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO

Сравнение комиссий JSCP и AVSF

JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.

JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Доходность на риск

JSCP vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCP
Ранг доходности на риск JSCP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCP c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCPAVSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.18

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

3.22

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

3.30

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.44

13.57

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCP vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCP на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSF равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCP и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCPAVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.71

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.66

+0.27

Корреляция

Корреляция между JSCP и AVSF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCP и AVSF

Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AVSF в 4.01%

TTM202520242023202220212020
JSCP
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF		4.59%4.64%4.76%4.13%2.51%1.09%0.00%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.01%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%

Просадки

Сравнение просадок JSCP и AVSF

Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, примерно равная максимальной просадке AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и AVSF.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCPAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.90%

-8.85%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.42%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.90%

-8.85%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.78%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.26%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCP и AVSF

Текущая волатильность для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) составляет 0.72%, в то время как у Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что JSCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCPAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.87%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.30%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.13%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.55%

2.63%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.57%

2.54%

+0.03%