Сравнение JSCP с AVSF
JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JSCP returned 2.37%/yr vs 1.83%/yr for AVSF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JSCP charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности JSCP и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSCP показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.43%.
JSCP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- —
AVSF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JSCP и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.60% | 6.86% | 5.06% | 6.22% | -5.80% | 0.18% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.43% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -0.73% |
Correlation
The correlation between JSCP and AVSF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between JSCP and AVSF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSCP vs. AVSF — Ранг доходности на риск
JSCP
AVSF
Сравнение JSCP c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCP | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 2.85 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.90 | 10.80 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCP | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.15 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.69 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.66 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок JSCP и AVSF
Максимальная просадка JSCP за все время составила -8.90%, примерно равная максимальной просадке AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCP и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSCP | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.90% | -8.85% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.27% | -1.42% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -1.42% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.90% | -8.85% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.55% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.20% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.37% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCP и AVSF
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеют волатильность 0.54% и 0.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSCP | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.56% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 1.35% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 1.88% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 2.65% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 2.52% | +0.03% |
Сравнение комиссий JSCP и AVSF
JSCP берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCP и AVSF
Дивидендная доходность JSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности AVSF в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.02% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.49% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, JSCP and AVSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVSF has higher volatility (0.56%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, JSCP dropped -8.90% vs AVSF's -8.85%.
On 5-year performance, JSCP leads with 2.37% vs 1.83% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JSCP has performed better with a 2.37% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.
JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.02% for AVSF.
They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.33% for JSCP and 0.15% for AVSF.
JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSCP и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор