Сравнение JSCGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCGX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | -30.46% | 41.65% | 12.89% | 18.74% | -50.37% | -0.60% | 60.95% | 20.04% | 8.26% | 2.46% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCGX показывает доходность -30.46%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
JSCGX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -14.63%
- С начала года
- -30.46%
- 6 месяцев
- -26.10%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- -11.89%
- 10 лет*
- 7.34%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCGX и SWLGX
JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
JSCGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
JSCGX
SWLGX
Сравнение JSCGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.10 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 2.51 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.66 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.56 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.68 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между JSCGX и SWLGX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCGX и SWLGX
JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.09% | 13.69% | 2.57% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JSCGX и SWLGX
Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.07% | -32.69% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.69% | -16.16% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.89% | -32.69% | -35.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.79% | -16.16% | -35.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.87% | -7.13% | -17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 4.62% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCGX и SWLGX
Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 5.38% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 11.82% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.86% | 22.31% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 21.47% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 22.78% | +9.84% |