Сравнение JSCGX с SWLGX
JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - JSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Jacob, while SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 5 years, JSCGX returned -8.32%/yr vs 12.64%/yr for SWLGX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JSCGX charges 1.97%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности JSCGX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JSCGX показывает доходность -21.48%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 5.31%.
JSCGX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -7.97%
- С начала года
- -21.48%
- 1 год
- -4.21%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- 7.04%
- Всё время*
- 6.66%
SWLGX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 9.82%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JSCGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | -21.48% | 41.65% | 12.89% | 18.74% | -50.37% | -0.60% | 60.95% | 20.04% | 8.26% | 1.76% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 5.31% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between JSCGX and SWLGX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between JSCGX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JSCGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
JSCGX
SWLGX
Сравнение JSCGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JSCGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.83 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.49 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JSCGX и SWLGX
Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JSCGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.07% | -32.69% | -37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.69% | -16.16% | -16.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -23.30% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.86% | -32.69% | -35.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.56% | -3.40% | -42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.32% | -7.02% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 5.41% | +13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCGX и SWLGX
Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JSCGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.12% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.77% | 14.42% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.06% | 17.73% | +11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 21.86% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 22.70% | +10.12% |
Сравнение комиссий JSCGX и SWLGX
JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCGX и SWLGX
JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.09% | 13.69% | 2.57% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.43% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JSCGX and SWLGX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSCGX has higher volatility (7.77%) compared to SWLGX (7.12%). In terms of maximum drawdown, JSCGX dropped -70.07% vs SWLGX's -32.69%.
SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JSCGX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор