PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с JMIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCGX с JMIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) and JMIGX (Jacob Discovery Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Jacob. Over the past 10 years, JSCGX returned 6.95%/yr vs 12.69%/yr for JMIGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JSCGX charges 1.97%/yr vs 1.75%/yr for JMIGX.

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и JMIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.22%, что значительно ниже, чем у JMIGX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям JMIGX по среднегодовой доходности: 6.95% против 12.69% соответственно.

JSCGX

1 день
-2.11%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-27.22%
6 месяцев
-27.22%
1 год
2.50%
3 года*
8.34%
5 лет*
-9.87%
10 лет*
6.95%

JMIGX

1 день
-2.88%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-5.47%
1 год
38.02%
3 года*
10.31%
5 лет*
-5.43%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCGX и JMIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.22%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-4.01%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%

Correlation

The correlation between JSCGX and JMIGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between JSCGX and JMIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Jacob Discovery Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JAMFXJSCGX с RYWCXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с DSCIXJSCGX с WMKSX
Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JAMFXJMIGX с RYWCXJMIGX с NESGXJMIGX с RFIMXJMIGX с NESIXJMIGX с VSGAXJMIGX с EMCAX

Доходность на риск

JSCGX vs. JMIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c JMIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Jacob Discovery Fund (JMIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXJMIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.53

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.22

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.22

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

6.85

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. JMIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа JMIGX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и JMIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXJMIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.53

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.48

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.29

-0.08

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и JMIGX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, примерно равная максимальной просадке JMIGX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и JMIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCGXJMIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-70.25%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-17.70%

-14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-29.40%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.86%

-59.40%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-61.67%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.54%

-31.57%

-17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-26.87%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

5.73%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и JMIGX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Jacob Discovery Fund (JMIGX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCGXJMIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

6.80%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

17.52%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

25.76%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

27.07%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

26.24%

+6.53%

Сравнение комиссий JSCGX и JMIGX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии JMIGX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и JMIGX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.52%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JSCGX and JMIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSCGX has higher volatility (8.02%) compared to JMIGX (6.80%). In terms of maximum drawdown, JSCGX dropped -70.07% vs JMIGX's -70.25%.

JMIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCGX и JMIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор