PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с JAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCGX с JAMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) and JAMFX (Jacob Internet Fund) are both mutual funds - JSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Jacob, while JAMFX is a Technology Equities fund managed by Jacob. Over the past 10 years, JSCGX returned 7.18%/yr vs 10.23%/yr for JAMFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JSCGX charges 1.97%/yr vs 2.02%/yr for JAMFX.

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и JAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -25.65%, что значительно ниже, чем у JAMFX с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям JAMFX по среднегодовой доходности: 7.18% против 10.23% соответственно.

JSCGX

1 день
-5.84%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-25.65%
6 месяцев
-24.28%
1 год
6.35%
3 года*
9.11%
5 лет*
-9.41%
10 лет*
7.18%

JAMFX

1 день
-2.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
-10.26%
6 месяцев
-12.51%
1 год
-0.96%
3 года*
9.83%
5 лет*
-9.51%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCGX и JAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-25.65%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
JAMFX
Jacob Internet Fund		-10.26%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%

Correlation

The correlation between JSCGX and JAMFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.88

The correlation between JSCGX and JAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Jacob Internet Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с RYWCXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с DSCIXJSCGX с WMKSX
Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с QQQJAMFX с JMIGXJAMFX с ICTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с NWJCXJAMFX с ALTEXJAMFX с FELIX

Доходность на риск

JSCGX vs. JAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c JAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXJAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.05

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.27

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.03

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

0.07

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. JAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа JAMFX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и JAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXJAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.05

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.03

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и JAMFX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что меньше максимальной просадки JAMFX в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и JAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCGXJAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-96.46%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-40.83%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-40.83%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.86%

-70.01%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-70.50%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.45%

-49.98%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-64.00%

+38.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.56%

20.95%

-6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и JAMFX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX) имеют волатильность 8.07% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCGXJAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

8.06%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

23.23%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

30.54%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.18%

37.72%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

33.27%

-0.50%

Сравнение комиссий JSCGX и JAMFX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии JAMFX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и JAMFX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		2.74%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%

Часто задаваемые вопросы

JSCGX and JAMFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSCGX has higher volatility (8.07%) compared to JAMFX (8.06%). In terms of maximum drawdown, JSCGX dropped -70.07% vs JAMFX's -96.46%.

JSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCGX и JAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор