PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSCGX с JAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCGX с JAMFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) and JAMFX (Jacob Internet Fund) are both mutual funds - JSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Jacob, while JAMFX is a Technology Equities fund managed by Jacob. Over the past 10 years, JSCGX returned 7.59%/yr vs 9.19%/yr for JAMFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JSCGX charges 1.97%/yr vs 2.02%/yr for JAMFX.

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и JAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -22.58%, что значительно ниже, чем у JAMFX с доходностью -13.17%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям JAMFX по среднегодовой доходности: 7.59% против 9.19% соответственно.

JSCGX

1 день
0.58%
1 месяц
5.15%
6 месяцев
-20.71%
С начала года
-22.58%
1 год
0.71%
3 года*
8.72%
5 лет*
-6.93%
10 лет*
7.59%

JAMFX

1 день
0.89%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
-13.44%
С начала года
-13.17%
1 год
-14.47%
3 года*
6.78%
5 лет*
-9.44%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCGX и JAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-22.58%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
JAMFX
Jacob Internet Fund		-13.17%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%

Correlation

The correlation between JSCGX and JAMFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2010 г.

0.88

The correlation between JSCGX and JAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Jacob Internet Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с RYWCXJSCGX с RFIMXJSCGX с WMKSXJSCGX с DSCIXJSCGX с SWLGX
Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с JMIGXJAMFX с QQQJAMFX с ICTEXJAMFX с NWJCXJAMFX с ALTEXJAMFX с FELIXJAMFX с ARKVX

Доходность на риск

JSCGX vs. JAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c JAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSCGXJAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
-0.39

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
-0.35

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.31

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.54

+0.68

JSCGX vs. JAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа JAMFX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и JAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и JAMFX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что меньше максимальной просадки JAMFX в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и JAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCGXJAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-96.46%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-40.83%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-40.83%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.86%

-70.01%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-70.50%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.32%

-51.60%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.24%

-63.95%

+38.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.19%

23.20%

-6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и JAMFX

Текущая волатильность для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) составляет 6.68%, в то время как у Jacob Internet Fund (JAMFX) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCGXJAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

9.17%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.35%

25.34%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.11%

31.92%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.30%

37.98%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.76%

33.40%

-0.64%

Сравнение комиссий JSCGX и JAMFX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии JAMFX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и JAMFX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		2.83%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%

Часто задаваемые вопросы

JSCGX and JAMFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAMFX has higher volatility (9.17%) compared to JSCGX (6.68%). In terms of maximum drawdown, JSCGX dropped -70.07% vs JAMFX's -96.46%.

JSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCGX и JAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор