PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с JAMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с JAMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. JAMFX управляется Jacob. Фонд был запущен 12 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и JAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и JAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
JAMFX
Jacob Internet Fund		-26.49%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JSCGX показывает доходность -27.46%, а JAMFX немного выше – -26.49%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям JAMFX по среднегодовой доходности: 7.79% против 9.14% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

JAMFX

1 день
3.67%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-26.49%
6 месяцев
-34.88%
1 год
-10.29%
3 года*
5.06%
5 лет*
-15.10%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Jacob Internet Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с SWLGXJSCGX с JMIGXJSCGX с RFIMXJSCGX с CMCIXJSCGX с NESIXJSCGX с HRSMX
Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с QQQJAMFX с JMIGXJAMFX с ICTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с ALTEXJAMFX с FDCPXJAMFX с FELIX

Сравнение комиссий JSCGX и JAMFX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что меньше комиссии JAMFX в 2.02%.

JAMFX
Jacob Internet Fund
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSCGX vs. JAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c JAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXJAMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.31

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

-0.21

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.29

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

-0.73

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. JAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа JAMFX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и JAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXJAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.31

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

-0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.01

+0.20

Корреляция

Корреляция между JSCGX и JAMFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и JAMFX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
JAMFX
Jacob Internet Fund		3.35%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и JAMFX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что меньше максимальной просадки JAMFX в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и JAMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXJAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-96.46%

+26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-40.57%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-70.01%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-70.50%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-59.03%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-64.06%

+39.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

16.39%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и JAMFX

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX) имеют волатильность 9.93% и 10.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXJAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

10.06%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

22.69%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

34.42%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

37.78%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

33.05%

-0.40%