- ISIN
- US4697851099
- CUSIP
- 469785109
- Эмитент
- Jacob
- Дата выпуска
- 1 февр. 2010 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) снизился на 25.7% с начала года. Текущая цена акции JSCGX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $610.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) показал доход в -25.65% с начала года и 6.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JSCGX составила 7.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Jacob Small Cap Growth Fund
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- -25.65%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- -9.41%
- 10 лет*
- 7.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JSCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JSCGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.71% | -7.74% | -10.94% | 11.02% | -1.36% | -6.41% | -25.65% | ||||||
| 2025 | 1.74% | 3.85% | -10.81% | -3.18% | 3.71% | 8.84% | 8.88% | 15.88% | 2.57% | 2.00% | 0.53% | 3.65% | 41.65% |
| 2024 | -6.66% | 10.65% | 0.16% | -12.94% | 7.40% | -1.69% | 7.75% | -1.01% | 0.75% | -0.96% | 15.65% | -3.55% | 12.89% |
| 2023 | 12.32% | -3.52% | -4.07% | 0.12% | 0.00% | 5.98% | 6.41% | -11.16% | -12.31% | -9.01% | 14.65% | 24.47% | 18.74% |
| 2022 | -19.60% | 2.64% | -4.37% | -21.37% | -11.88% | -12.01% | 9.77% | 1.65% | -4.38% | 3.82% | -0.36% | -6.55% | -50.37% |
| 2021 | 10.74% | 10.39% | 0.31% | -3.62% | -3.58% | 5.34% | -9.36% | 6.09% | -6.47% | 9.19% | -9.72% | -6.61% | -0.60% |
Метрики бенчмарка
Jacob Small Cap Growth Fund has an annualized alpha of -6.83%, beta of 1.33, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2010.
- This fund participated in 135.81% of S&P 500 Index downside but only 106.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -6.83% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -6.83%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 106.34%
- Участие в снижении
- 135.81%
Комиссия
Комиссия JSCGX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSCGX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JSCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.93 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 13.52 | -12.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jacob Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.62 | $5.02 | $0.67 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.09% | 13.69% | 2.57% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jacob Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.62 | $5.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jacob Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 70.07%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Jacob Small Cap Growth Fund составляет 48.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -70.07%окт. 2023 г. | 2y 8mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -48.20%февр. 2016 г. | 9mo 21d | 2y 3mo | 3y 16dапр. 2015 г. - май 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -45.54%март 2020 г. | 27d | 4mo 21d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -36.06%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 11mo | 2y 4moмай 2011 г. - сент. 2013 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -28.92%дек. 2018 г. | 2mo 29d | 1y 1mo | 1y 4moсент. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Показатели просадок
| JSCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.07% | -56.78% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.69% | -9.10% | -23.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -18.90% | -13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.86% | -25.43% | -42.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | -33.92% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.45% | -0.74% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.09% | -10.72% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.56% | 1.97% | +12.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSCGX
Добавьте Jacob Small Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSCGX