Сравнение JSCGX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JSCGX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSCGX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | -26.57% | 41.65% | 12.89% | 18.74% | -50.37% | -0.60% | 60.95% | 20.04% | 8.26% | 20.61% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JSCGX показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.88% соответственно.
JSCGX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -22.13%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- -11.32%
- 10 лет*
- 7.92%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSCGX и DGRO
JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
JSCGX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
JSCGX
DGRO
Сравнение JSCGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSCGX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.11 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.61 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.52 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 6.97 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSCGX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.11 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.74 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между JSCGX и DGRO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSCGX и DGRO
JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.09% | 13.69% | 2.57% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.59% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок JSCGX и DGRO
Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSCGX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.07% | -35.10% | -34.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.69% | -7.50% | -25.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.89% | -19.31% | -48.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.07% | -35.10% | -34.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | -4.55% | -44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.88% | -3.48% | -21.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.96% | 2.39% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSCGX и DGRO
Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSCGX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 3.57% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.94% | 7.20% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.07% | 14.47% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.18% | 13.83% | +22.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.65% | 16.62% | +16.03% |