PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSCGX с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both funds - JSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Jacob, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Over the past 10 years, JSCGX returned 6.95%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSCGX charges 1.97%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.22%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.95% против 13.34% соответственно.

JSCGX

1 день
-2.11%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-27.22%
6 месяцев
-27.22%
1 год
2.50%
3 года*
8.34%
5 лет*
-9.87%
10 лет*
6.95%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSCGX и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.22%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between JSCGX and DGRO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.60

The correlation between JSCGX and DGRO shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с JAMFXJSCGX с JMIGXJSCGX с RYWCXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с DSCIXJSCGX с WMKSX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

JSCGX vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.53

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
3.68

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

3.71

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

14.33

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.53

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.78

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.77

-0.56

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и DGRO

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSCGXDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-35.10%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-6.47%

-26.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.69%

-14.03%

-18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.86%

-19.31%

-48.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-35.10%

-34.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.54%

0.00%

-49.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-3.44%

-21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.68%

1.67%

+13.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и DGRO

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSCGXDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

2.24%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.34%

6.94%

+13.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.04%

9.49%

+19.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

13.82%

+22.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.77%

16.62%

+16.15%

Сравнение комиссий JSCGX и DGRO

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и DGRO

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%

Часто задаваемые вопросы

JSCGX and DGRO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSCGX has higher volatility (8.02%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, JSCGX dropped -70.07% vs DGRO's -35.10%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSCGX и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор