PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.79% против 19.20% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с JAMFXJSCGX с NESIXJSCGX с CMCIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий JSCGX и OBMCX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund

Доходность на риск

JSCGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.82

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.42

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.82

-3.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

13.69

-13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.82

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.57

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между JSCGX и OBMCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и OBMCX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и OBMCX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, примерно равная максимальной просадке OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-68.24%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-12.68%

-20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-28.11%

-39.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-50.04%

-20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-5.04%

-44.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-16.51%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

3.54%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и OBMCX

Текущая волатильность для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) составляет 9.93%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

12.02%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

19.34%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

27.49%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

26.14%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

25.73%

+6.92%