Сравнение JSCGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund	-27.46%	41.65%	12.89%	18.74%	-50.37%	-0.60%	60.95%	20.04%	8.26%	20.61%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 7.79% против 14.90% соответственно.

JSCGX

1 день: 4.32%

1 месяц: -10.72%

С начала года: -27.46%

6 месяцев: -22.03%

1 год: 11.09%

3 года*: 9.83%

5 лет*: -11.54%

10 лет*: 7.79%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Jacob Small Cap Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JSCGX:

JSCGX с DGRO JSCGX с SWLGX JSCGX с JMIGX JSCGX с RFIMX JSCGX с JAMFX JSCGX с NESIX JSCGX с CMCIX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с ALMAX

Сравнение комиссий JSCGX и NESGX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии NESGX в 1.85%.

JSCGX

Jacob Small Cap Growth Fund

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSCGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSCGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JSCGX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.28	1.58	-1.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.62	2.17	-1.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.29	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	3.11	-2.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.67	10.44	-9.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JSCGX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	1.58	-1.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.32	0.04	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.24	0.58	-0.35
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.52	-0.32

Корреляция

Корреляция между JSCGX и NESGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и NESGX

Ни JSCGX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JSCGX Jacob Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.09%	13.69%	2.57%	1.13%	0.00%	0.00%	0.59%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и NESGX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JSCGX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.07%	-50.29%	-19.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.69%	-17.27%	-15.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-67.89%	-50.05%	-17.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-70.07%	-50.29%	-19.78%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-49.70%	-4.31%	-45.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-24.87%	-11.74%	-13.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.82%	5.14%	+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и NESGX

Текущая волатильность для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) составляет 9.93%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JSCGX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.93%	12.14%	-2.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.03%	23.43%	-2.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	32.09%	35.37%	-3.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	36.19%	29.13%	+7.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.65%	25.56%	+7.09%

Сравнение JSCGX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и NESGX

Сравнение доходности по годам JSCGX и NESGX

Доходность по периодам

JSCGX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JSCGX и NESGX

Доходность на риск

JSCGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

JSCGX

NESGX

Сравнение JSCGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JSCGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)