PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 7.79% против 18.04% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с RFIMXJSCGX с SWLGXJSCGX с JAMFXJSCGX с CMCIXJSCGX с NESIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий JSCGX и NEAGX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии NEAGX в 1.86%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

JSCGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.14

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.71

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

4.27

-4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

15.19

-14.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.14

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.62

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.59

-0.38

Корреляция

Корреляция между JSCGX и NEAGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и NEAGX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и NEAGX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-41.80%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-14.01%

-18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-36.31%

-31.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-36.31%

-33.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-7.75%

-41.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-8.72%

-16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

3.93%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и NEAGX

Текущая волатильность для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) составляет 9.93%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

11.64%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

19.84%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

28.93%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

24.33%

+11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

23.90%

+8.75%