Сравнение JSCGX с KSCOX

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 7.79% против 21.31% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии KSCOX в 1.64%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSCOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JSCGX и KSCOX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, примерно равная максимальной просадке KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и KSCOX.

Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.