PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSCGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSCGX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности JSCGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSCGX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, JSCGX показывает доходность -27.46%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции JSCGX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 7.79% против 17.50% соответственно.

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JMIGXJSCGX с RFIMXJSCGX с SWLGXJSCGX с JAMFXJSCGX с CMCIXJSCGX с NESIX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий JSCGX и HRSMX

JSCGX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

JSCGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSCGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSCGXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.79

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.38

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.49

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

13.94

-13.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSCGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSCGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSCGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSCGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.79

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.40

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между JSCGX и HRSMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSCGX и HRSMX

JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок JSCGX и HRSMX

Максимальная просадка JSCGX за все время составила -70.07%, что больше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSCGX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSCGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.07%

-64.92%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-14.89%

-17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.89%

-38.49%

-29.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.07%

-40.74%

-29.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.70%

-7.21%

-42.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.87%

-13.16%

-11.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

3.73%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JSCGX и HRSMX

Текущая волатильность для Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) составляет 9.93%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что JSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSCGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

12.35%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.03%

21.73%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

30.18%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

27.18%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

25.82%

+6.83%