PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JRSIX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JRSIX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		-4.51%13.42%26.89%15.37%-14.15%19.83%12.78%23.51%-3.68%20.55%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции JRSIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 10.53% против 16.91% соответственно.

JRSIX

1 день
3.10%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.07%
1 год
12.69%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.50%
10 лет*
10.53%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JRSIX:
JRSIX с GDEJRSIX с RCKSXJRSIX с ECATJRSIX с FASGXJRSIX с FGJEXJRSIX с LIVIXJRSIX с NASDX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий JRSIX и VPMAX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JRSIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JRSIX
Ранг доходности на риск JRSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRSIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRSIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JRSIXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.78

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

3.30

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.76

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

16.16

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JRSIXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.78

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между JRSIX и VPMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и VPMAX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRSIX
Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund		10.55%10.08%6.63%3.76%2.56%29.82%12.97%3.25%8.38%6.00%1.48%15.40%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и VPMAX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JRSIXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-48.32%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.75%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-25.21%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-32.65%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.02%

-8.80%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-6.61%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.20%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и VPMAX

Текущая волатильность для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) составляет 5.36%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JRSIXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.72%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

22.09%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

28.98%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

20.17%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

20.11%

-2.95%