Сравнение JRSIX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

JRSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JRSIX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund	-4.51%	13.42%	26.89%	15.37%	-14.15%	19.83%	12.78%	23.51%	-3.68%	20.06%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, JRSIX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

JRSIX

1 день: 3.10%

1 месяц: -5.36%

С начала года: -4.51%

6 месяцев: -3.07%

1 год: 12.69%

3 года*: 14.96%

5 лет*: 9.50%

10 лет*: 10.53%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JRSIX:

JRSIX с GDE JRSIX с RCKSX JRSIX с ECAT JRSIX с FASGX JRSIX с LIVIX JRSIX с NASDX JRSIX с VTCLX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FNILX

Сравнение комиссий JRSIX и PAGDX

JRSIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

JRSIX

Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund

Доходность на риск

JRSIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JRSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JRSIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JRSIX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	1.73	-0.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.21	2.47	-1.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.37	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.19	3.19	-2.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.42	16.11	-10.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JRSIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JRSIX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JRSIX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JRSIX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	1.73	-0.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.62	0.71	-0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.76	-0.32

Корреляция

Корреляция между JRSIX и PAGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и PAGDX

Дивидендная доходность JRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JRSIX Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund	10.55%	10.08%	6.63%	3.76%	2.56%	29.82%	12.97%	3.25%	8.38%	6.00%	1.48%	15.40%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и PAGDX

Максимальная просадка JRSIX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRSIX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JRSIX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.71%	-38.03%	-18.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.70%	-13.80%	+2.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.60%	-36.66%	+14.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.24%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.02%	-5.78%	-1.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.62%	-7.46%	-0.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.56%	2.73%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и PAGDX

Текущая волатильность для Janus Henderson Adaptive Risk Managed U.S. Equity Fund (JRSIX) составляет 5.36%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что JRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JRSIX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	6.78%	-1.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.39%	13.91%	-4.52%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.20%	25.70%	-8.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.47%	24.53%	-9.06%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.16%	25.10%	-7.94%

Сравнение JRSIX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности JRSIX и PAGDX

Сравнение доходности по годам JRSIX и PAGDX

Доходность по периодам

JRSIX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JRSIX и PAGDX

Доходность на риск

JRSIX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

JRSIX

PAGDX

Сравнение JRSIX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JRSIX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JRSIX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок JRSIX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JRSIX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)