Сравнение JRI с MLPA
JRI (Nuveen Real Asset Income and Growth Fund) is a stock, while MLPA (Global X MLP ETF) is MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, JRI returned 6.77%/yr vs 6.12%/yr for MLPA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JRI charges 2.09%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.
Доходность
Сравнение доходности JRI и MLPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JRI показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у MLPA с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции JRI превзошли акции MLPA по среднегодовой доходности: 6.77% против 6.12% соответственно.
JRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.82%
- С начала года
- 3.30%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 6.77%
MLPA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам JRI и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | 3.30% | 26.76% | 16.27% | 10.08% | -20.87% | 29.19% | -19.47% | 45.67% | -17.12% | 21.71% |
MLPA Global X MLP ETF | 18.84% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
Correlation
The correlation between JRI and MLPA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between JRI and MLPA has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JRI vs. MLPA — Ранг доходности на риск
JRI
MLPA
Сравнение JRI c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JRI | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.36 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.17 | -2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JRI и MLPA
Максимальная просадка JRI за все время составила -60.74%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JRI и MLPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JRI | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -78.75% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -8.33% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -14.20% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -18.75% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -74.05% | +13.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.55% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -20.14% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.18% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JRI и MLPA
Текущая волатильность для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) составляет 3.07%, в то время как у Global X MLP ETF (MLPA) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что JRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JRI | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 5.09% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.52% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 12.54% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 17.99% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 27.40% | -6.13% |
Сравнение комиссий JRI и MLPA
JRI берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии MLPA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JRI и MLPA
Дивидендная доходность JRI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.28%, что больше доходности MLPA в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund | 12.28% | 11.77% | 11.83% | 9.18% | 9.90% | 7.18% | 9.06% | 7.05% | 9.33% | 7.21% | 8.57% | 10.33% |
MLPA Global X MLP ETF | 7.11% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
Часто задаваемые вопросы
JRI and MLPA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPA has higher volatility (5.09%) compared to JRI (3.07%). In terms of maximum drawdown, JRI dropped -60.74% vs MLPA's -78.75%.
MLPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JRI и MLPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор