PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JREE.L с IEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JREE.L с IEV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares Europe ETF (IEV).

JREE.L и IEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. IEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Europe 350 Index. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JREE.L и IEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares Europe ETF (IEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREE.L и IEV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)		1.82%19.14%7.41%16.76%-8.83%25.54%-1.80%28.90%-5.76%
IEV
iShares Europe ETF		2.03%19.53%8.06%16.54%-8.93%25.46%-4.50%26.83%-7.63%
Разные валюты инструментов

JREE.L торгуется в EUR, в то время как IEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREE.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у IEV с доходностью 2.03%.

JREE.L

1 день
2.61%
1 месяц
-4.02%
С начала года
1.82%
6 месяцев
7.55%
1 год
13.09%
3 года*
11.84%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—

IEV

1 день
1.35%
1 месяц
-3.84%
С начала года
2.03%
6 месяцев
6.68%
1 год
13.57%
3 года*
12.09%
5 лет*
9.71%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)

iShares Europe ETF

Часто сравнивают с JREE.L:
JREE.L с JGRE.LJREE.L с MVED.LJREE.L с CS1.LJREE.L с EEI.LJREE.L с EEIP.LJREE.L с JPLG.LJREE.L с EUHD.L
Часто сравнивают с IEV:
IEV с VGKIEV с IEURIEV с SPYIEV с FEZIEV с EZUIEV с VOOIEV с SPEU

Сравнение комиссий JREE.L и IEV

JREE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IEV в 0.59%.

IEV
iShares Europe ETF
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)

Доходность на риск

JREE.L vs. IEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JREE.L
Ранг доходности на риск JREE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.L c IEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и iShares Europe ETF (IEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JREE.LIEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.80

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.13

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

4.61

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JREE.L vs. IEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.L на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEV равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.L и IEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JREE.LIEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.24

+0.39

Корреляция

Корреляция между JREE.L и IEV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.L и IEV

JREE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEV
iShares Europe ETF		2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%

Просадки

Сравнение просадок JREE.L и IEV

Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки IEV в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и IEV.

Загрузка...

Показатели просадок

JREE.LIEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-63.27%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.31%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-30.60%

+11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.29%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-15.12%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.23%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.L и IEV

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) составляет 5.85%, в то время как у iShares Europe ETF (IEV) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JREE.LIEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.50%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.16%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

17.09%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.49%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

17.00%

-0.45%