Сравнение JREE.L с CS1.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L).
JREE.L и CS1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. CS1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность BME IBEX 35 NR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JREE.L и CS1.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JREE.L и CS1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 1.82% | 19.14% | 7.41% | 16.76% | -8.83% | 25.54% | -1.80% | 28.90% | -5.76% |
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) | 2.09% | 54.15% | 19.62% | 26.77% | -0.51% | 7.14% | -12.51% | 15.14% | -5.13% |
Разные валюты инструментов
JREE.L торгуется в EUR, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 2.09%.
JREE.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
CS1.L
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREE.L и CS1.L
И JREE.L, и CS1.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JREE.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск
JREE.L
CS1.L
Сравнение JREE.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.L | CS1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.03 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.51 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.29 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 12.26 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.03 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.19 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JREE.L и CS1.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.L и CS1.L
Ни JREE.L, ни CS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREE.L и CS1.L
Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -40.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и CS1.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JREE.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -38.87% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -10.34% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -18.82% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.21% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -10.44% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.98% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.L и CS1.L
Текущая волатильность для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) составляет 5.85%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JREE.L | CS1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.44% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 12.38% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 17.99% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 16.55% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.90% | -2.35% |