PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JREE.L с JGRE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JREE.L и JGRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JREE.L и JGRE.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JREE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc)
1.82%19.14%7.41%16.76%-8.83%25.54%-1.80%28.90%-5.76%
JGRE.L
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)
-0.70%5.83%26.46%21.11%-12.53%34.11%7.06%31.85%-8.33%
Разные валюты инструментов

JREE.L торгуется в EUR, в то время как JGRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGRE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JREE.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -0.70%.


JREE.L

1 день
2.61%
1 месяц
-4.02%
С начала года
1.82%
6 месяцев
7.55%
1 год
13.09%
3 года*
11.84%
5 лет*
9.81%
10 лет*

JGRE.L

1 день
2.45%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
3.08%
1 год
11.66%
3 года*
15.08%
5 лет*
11.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JREE.L и JGRE.L

И JREE.L, и JGRE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JREE.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JREE.L
Ранг доходности на риск JREE.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREE.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREE.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREE.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREE.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREE.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина

JGRE.L
Ранг доходности на риск JGRE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRE.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRE.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRE.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JREE.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JREE.LJGRE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.75

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

6.24

-1.31

JREE.L vs. JGRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JREE.L на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGRE.L равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JREE.L и JGRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JREE.LJGRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.75

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.79

-0.17

Корреляция

Корреляция между JREE.L и JGRE.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JREE.L и JGRE.L

Ни JREE.L, ни JGRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JREE.L и JGRE.L

Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки JGRE.L в -32.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и JGRE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JREE.LJGRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.07%

-25.31%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-10.12%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-18.49%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-3.68%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.16%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.75%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JREE.L и JGRE.L

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JREE.LJGRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

4.62%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.29%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

15.49%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.97%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.09%

+0.46%