Сравнение JREE.L с JGRE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L).
JREE.L и JGRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JGRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JREE.L и JGRE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JREE.L и JGRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 1.82% | 19.14% | 7.41% | 16.76% | -8.83% | 25.54% | -1.80% | 28.90% | -5.76% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | -0.70% | 5.83% | 26.46% | 21.11% | -12.53% | 34.11% | 7.06% | 31.85% | -8.33% |
Разные валюты инструментов
JREE.L торгуется в EUR, в то время как JGRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGRE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.L показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у JGRE.L с доходностью -0.70%.
JREE.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
JGRE.L
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREE.L и JGRE.L
И JREE.L, и JGRE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JREE.L vs. JGRE.L — Ранг доходности на риск
JREE.L
JGRE.L
Сравнение JREE.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.L | JGRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.56 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 6.24 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.75 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JREE.L и JGRE.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.L и JGRE.L
Ни JREE.L, ни JGRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREE.L и JGRE.L
Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что больше максимальной просадки JGRE.L в -32.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и JGRE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JREE.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -25.31% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -10.12% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -18.49% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.68% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -3.16% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.75% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.L и JGRE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JREE.L | JGRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.62% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.29% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 15.49% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 13.97% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.09% | +0.46% |