Сравнение JREE.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
JREE.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JREE.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JREE.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 1.82% | 19.14% | 7.41% | 16.76% | -8.83% | 25.54% | -1.80% | 28.90% | -5.76% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.54% | 35.43% | 10.31% | 13.74% | -8.25% | 20.67% | -18.10% | 18.62% | -5.74% |
Разные валюты инструментов
JREE.L торгуется в EUR, в то время как EUHD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUHD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 7.54%.
JREE.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
EUHD.L
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 25.43%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREE.L и EUHD.L
JREE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
JREE.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
JREE.L
EUHD.L
Сравнение JREE.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.92 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.35 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.88 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 11.91 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.92 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.95 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JREE.L и EUHD.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.L и EUHD.L
JREE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок JREE.L и EUHD.L
Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки EUHD.L в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JREE.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -35.97% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -8.03% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -19.82% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -1.69% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.37% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.21% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.L и EUHD.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JREE.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.66% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.13% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 13.22% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 13.56% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.89% | +0.66% |