Сравнение JREE.L с EEIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L).
JREE.L и EEIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JREE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. EEIP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JREE.L и EEIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JREE.L и EEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) | 1.82% | 19.14% | 7.41% | 16.76% | -8.83% | 25.54% | -1.80% | 28.90% | -5.76% |
EEIP.L WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 9.87% | 27.44% | 2.94% | 14.83% | 0.73% | 18.28% | -18.39% | 21.49% | -7.18% |
Разные валюты инструментов
JREE.L торгуется в EUR, в то время как EEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEIP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JREE.L показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у EEIP.L с доходностью 9.87%.
JREE.L
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- —
EEIP.L
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JREE.L и EEIP.L
JREE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EEIP.L в 0.29%.
Доходность на риск
JREE.L vs. EEIP.L — Ранг доходности на риск
JREE.L
EEIP.L
Сравнение JREE.L c EEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JREE.L | EEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.83 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.26 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.63 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 11.73 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JREE.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.83 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JREE.L и EEIP.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JREE.L и EEIP.L
Ни JREE.L, ни EEIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JREE.L и EEIP.L
Максимальная просадка JREE.L за все время составила -35.07%, что меньше максимальной просадки EEIP.L в -40.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JREE.L и EEIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JREE.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.07% | -34.51% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -9.84% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | -14.49% | -4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -2.52% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -5.57% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.23% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности JREE.L и EEIP.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - EUR (acc) (JREE.L) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc (EEIP.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что JREE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JREE.L | EEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.54% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 8.54% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 13.95% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 13.66% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.90% | +0.65% |